Трендовые Стратегии

Как правило, для этой цели используют осцилляторы, например MACD или стохастик. В случае применения MACD определяют бычье или медвежье расхождение, в случае применения стохастика- зоны перекупленности или перепроданности. В теории все звучит вроде бы просто — «покупки от сопротивления», «продажи от поддержки» и так далее.

Центральная линия, являющаяся основной, представляет собой обычную скользящую среднюю с периодом 20. Боковые линии, или полосы, – это двойное отклонение (по стандартным настройкам) от средней линии. Стратегия Скальпинга по индикатору Полосы БоллинджераИндикатор Полос Боллинджера представляют собой некий канал, состоящий из трех линий, он накладывается прямо на график цены.

• С её помощью внутри тренда можно несколько раз зайти в рынок с хорошими шансами на положительный исход.
• Под влиянием азарта возникает желание добавить объема или поставить слишком «дальний» Stop Loss.
• Сигнал считается слабым (несет большие риски), если сигнальная свеча, на которой происходит смена цвета индикатора, имеет относительно предыдущих визуально большое тело.
• Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.

Недостаток стратегии — точные сигналы появляются редко. Допускается открытие сделок тогда, когда зеленая линия с опережением ушла вверх, после расхождения синей и красной линий. В обоих случаях после пересечения линий началось их расхождение. Доходность по 4-значным котировкам в первом случае составила более 80 пунктов, во втором — более 50 пунктов. Торговая стратегия — набор правил, последовательность действий, алгоритм, по которым определяется момент открытия и закрытия торговой позиции. Производится на младших временных таймфреймах H1, M30 или М15.

Основная линия DSS of momentum оранжевая и находится под пунктирной сигнальной. При этом происходит смена ее цвета на оранжевый, меняется расположение — линия уходит выше цены. Основная линия DSS of momentum зеленая и находится над пунктирной сигнальной.

Сигналом на открытие позиции на покупку будет являться закрытие свечи выше линии скользящей средней. К наиболее известным фильтрам сигналов относят индикаторы RSI, Stochastic, CCI. Например, они не позволяют открывать трендовые сделки при флэте, либо позволяют выбрать наиболее сильный сигнал. В ручных торговых системах как правило заложен только аналитический алгоритм, который дает трейдеру сигналы о входе на рынок, решение об открытии сделок трейдер принимает сам. Перед тем, как начинать использовать торговую стратегию, необходимо иметь факты, подтверждающие ее прибыльность. Если в публичном доступе находится 27 миллионов стратегий, это не значит, что они все будут приносить деньги.

Торгуем Пробои Трендовой Линии

Метод Волны Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно успешно применять и для рынка Форекс. Найти временной участок, когда количество точных сигналов наибольшее. Например, стратегия может быть эффективна только во флэте или только в начале европейской сессии (стратегия «Лондонский взрыв»). Для начинающих подходят внутридневные стратегии с удержанием сделки в рынке несколько часов и которые не требуют мгновенного принятия решения.

При торговле по данной методике для поиска сигналов будут использоваться стандартные индикаторы ADX и Stochastic. Сигналы на покупку и продажу для индикатора Aroon просты. Основной сигнал на покупку будет иметь место, когда Aroon Up движется вверх.

% взяты не с потолка, а являются установленными значениями, которые формируют границы риск параметров для маржинальных позиций. Для каждой акции границы риск параметров могут быть различными, но лежат они, как правило, в пределах указанных цифр. Выход цены за границы риск параметров сопровождается принудительным закрытием маржинальных позиций брокерами. Флетовая стратегия применяется при рынке, на котором цена склонна удерживаться в рамках диапазона. При этом могут наблюдаться всплески, когда цена пробивает сформированные флетом границы, однако потом вновь возвращается в существующий диапазон.

Там используется целая система, и, если применять Ишимоку правильно – входов будет немного, но они будут просто «по-снайперски» точными. Но ведь откат всегда может перерасти в противоположный тренд. Для добавления второго индикатора мы так же нажимаем кнопку «Индикаторы» на панели инструментов, и в открывшемся окне выбираем «Пользовательские». На первый взгляд может показаться, что 20 пунктов это не так уж и много.

По мере появления новых восходящих фракталов следует передвигать стоп-лосс на их уровень. Таким способом можно получить максимум прибыли при долгосрочных трендах. Трендовые торговые методики приносят хорошую прибыль на волатильных активах. Не стоит применять эти стратегии, если на графике флэт. Для отделения тренда от флэта рекомендуем использовать индикаторы волатильности Форекс.

Это одна из самых волатильных и популярных валютных пар. Долгосрочные стратегии встречаются на рынке Форекс очень редко, т.к. Они больше рассчитаны на крупных участников рынка, таких как банки или инвестиционные фонды. Торгуя по данной стратегии, сделки открываются сроком на 1-2 месяца и в данном случае очень сложно спрогнозировать, что там произойдет с рынком.

Действия Системы

Обратите внимание на частоту появления сигналов в этой торговой системе. Например, в данном случае появилось всего 3-4 сигнала за 1 месяц. Ни один из сигналов не оказался ложным и ни одна сделка не была бы закрыта по стопу. Сколько можно было бы на них заработать, вы можете сами посмотреть по правой шкале или открыть этот график в МТ4.

Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire. Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката. Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда.

Поэтому использование в своей стратегии только скользящих средних вряд ли позволит вам добиться прибыльной торговли. В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.

При восходящем тренде сделки открываются преимущественно longs, при нисходящем – shorts. Ключевая идея данных систем состоит в том, что торги осуществляются лишь тогда, когда цена находится во флэте. В этом случае, трейдер чаще определяет рамки консолидации и торгует уже от них. К примеру, когда котировки подходят к верхней границе, то надо продавать, когда котировки ближе к нижней границе, нужно искать точки для входа на покупку.

Однако в этом случае необходимо четко знать, какой интервал торговли будет использоваться. Это важно, так как обычная консолидация на дневном таймфрейме может быть довольно хорошим трендом на часовом графике. Эта простая стратегия форекс предназначена для работы против тренда. В торговой системе «Ленивый» индикатор MACD мы будем использовать по прямому назначению, т.е. Искать «конвергенцию» и «дивергенцию», а как мы знаем эти сигналы всегда появляются против основного движения цены, т.е. Прибыль от этой системы – это либо коррекция, либо точка разворота, текущего тренда.

Стратегия торговли по двум стохастикам предполагаем использование фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов. Второй вариант – установка SL и TP на уровнях сопротивления/поддержки или на линиях Фибоначчи. Пример показывает, что далеко не все сигналы могут быть идеальными.

В этом вам поможет индикатор Aroon из семейства осцилляторов. Но в отличие от традиционных осцилляторов, которые используют синусоидальные волны, линии индикатора Aroon треугольные. Это дает вам преимущество в легкости обнаружения торговых сигналов. Все станет на свои места, когда вы будете торговать по тренду. А выявление сильных тенденций может привести к потенциально большей прибыли. Обратите внимание на рисунок ниже, на котором можно увидеть, сколько можно было заработать, торгуя по тренду и против него.

Еще один вариант – использование пересечения двух скользящих средних, который мы рассмотрели выше. Типичные примеры подобных торговых стратегий – Surfing и Спокойная река. В свою очередь, входы на откатах и один из канальных индикаторов используется в стратегии Гамбит. Стратегия вполне может приносить неплохую прибыль, о чем свидетельствуют результаты почти четырехлетней торговли советника MilkyWay, написанного по правилам этой ТС. Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность.

Одной из отличительных особенностей данной системы является большое количество обманчивых входов, которые влекут за собой небольшие потери по каждой сделке. Меленькие потери, как правило, компенсируются прибылью при правильном открытии позиции на развороте тренда. Однако, чтобы потери были действительно маленькими, никогда не забывайте ставить стоп-лоссы, ограничивая тем самым свои убытки.

☝️ Управление рисками также является ключевым компонентом любой торговой стратегии. Цену входа, стоп-лосс и цель вы должны определить заранее, с помощью технического анализа. На графике выше каждый столбец представляет собой 15-минутный торговый интервал, который часто используется дневными трейдерами. Три различных скользящих средних нанесены на график против его цены. Это экспоненциальные скользящие средние 20 (синяя), 50 (красная) и 100 (оранжевая).

И наоборот, когда линия Aroon Down близка к уровню 100, а линия Aroon Up близка к уровню 0, рынок находится в сильном медвежьем тренде. Когда линия Aroon Up близка к уровню 100, а линия Aroon Down близка к уровню 0, рынок находится в сильном бычьем тренде. Существует старый фильтр тренда, используемый легендарными управляющими хедж-фондами. Профессиональные трейдеры и управляющие хедж-фондами используют 200-дневную скользящую среднюю для определения направления тренда.

На первом (старшем) экране W1 мы будем определять направление тренда. Для этого установим на него индикаторы MACD и скользящая средняя со стандартными настройками. Сделки на пробой открываются на высоковолатильном рынке, когда цены стремительно изменяются при пробое локальных экстремумов. Минус данной стратегии – это относительно большой уровень Stop Loss. Трендовые стратегии подразумевают открытие позиции по направлению тренда. Основное требование для таких стратегий – это правильное определение направление тренда.